Наиболее уязвимы банки. Итоги 2012

фото podrobnosti.ua

Среди крупнейших украинских банков в несколько достаточность капитала находится на уровне, близкому к минимуму. Девальвация гривны и ухудшение качества кредитного портфеля могут резко ухудшить их состояние. Но куда серьезнее проблема недостаточной ликвидности (рус.)

Л иквидация КБ "Базис", "Банка Столица" и "Инпромбанка". Временная администрация в "Эрдебанк" и банка "Таврика".

Таков один из главных итогов деятельности банковской системы в 2012 году.

Ликвидация банка по политическим мотивам ( "Базис", принадлежавший Арсена Авакова ) Или с "заказом" ( "Эрдебанк", владелец которого Руслан Демчак мешал победе на выборах депутата Григорию Калетнику И "Таврика", владелец которого не хотел по-хорошему отдавать Киевский ювелирный завод ) - таков новый облик Национального банка. Лицо времен Сергея Арбузова.

Во всех приведенных случаях участие регулятора была далеко не последней. Указанные банки мало чем отличались от многих других. Они были такими же "карманными" учреждениями, как и большинство в Украине, и могли еще годами работать на рынке. По критериям банковского надзора НБУ они выглядели бы вполне надежными. Но было решено их уничтожить - каждый по своим мотивам.

Эти факты подтверждают пространные слухи о том, что любая финансовая организация в Украине может быть мгновенно уничтожена по договоренности. Причем не обязательно это будет враждебно заказ.

Закрытие своего банка может "заказать" его владелец. Все будет выглядеть довольно просто Например, акционер соберет депозиты населения, выведет полученные средства на родственные структуры, а затем по договоренности с НБУ и Фондом гарантирования вкладов в банк введут временную администрацию.

Долги перед населением будет покрывать государство с ФГВФЛ, который на самом деле уже есть пустым. Но законодательством предусмотрен механизм получения займа из государственного бюджета - любого размера. А это бесконечный источник денег.

Сколько стоит такая схема? Мы не знаем наверняка, но схема обогащения давно известна . Несколько платит владелец банка, который просит провести контролируемое банкротство. В частности, чтобы временная администрация и ликвидатор банка "не нашли" средств, которые были выведены из банка. А несколько "наваривается" за счет Фонда гарантирования - к нему подаются завышенные суммы депозитов населения, которые должны быть погашены. Среди вкладчиков появляются "мертвые души", которые требуют многих миллионов дополнительных гривен.

Разница между заявленной суммой и реальным долгом перед населением идет в карманы заинтересованных чиновников. Ну, конечно, часть придется отдать прокурорам и всем тем, кто может разоблачить схему.

Все это - политика и практика краж из бюджета. Они имели место все предыдущие правительства, но те по крайней мере стеснялись таких фактов. Не скрывать подобную практику решилась только действующая власть.

Но приведенные факты говорят о надежности банковской системы как таковой? Абсолютно ничего.

"Экономическая правда" решила оставить в стороне политику и исследовала именно экономические показатели деятельности банков. Все то, что видит надзор НБУ, когда анализирует отчетность того или иного учреждения. Это те же данные, по которым НБУ составляет так называемые рейтинги CAMELS - тайные оценки, которые получает каждый банк, и по которым к нему применяются те или иные средства воздействия.

Мы исходили из того, что клиенты на самом деле не знают, кому они отдают свои деньги. В Украине есть много банков, которые имеют скрытые проблемы.

События вокруг курса осенью 2012 привели к дефициту гривневой ликвидности и принесли немало убытков банкам. Сначала НБУ предположил снижение курса доллара до 8,3 грн, а потом "закрутил гайки", и тот вернулся к отметке 8 грн.

Временной администрацией обзавелся только банк "Таврика", и то скорее по политическим причинам. Но пережить прошлую осень могли совсем не все. Еще с 2008 года являются банки, которые находятся в затруднительном положении. Только по политическим причинам они не попали под тогдашнюю программу государственной рекапитализации. десятки учреждений получили от регулятора десятки миллиардов рефинансирования, которое они не в состоянии вернуть .

Эти банки продолжают существовать только потому, что НБУ не решается сделать решительный шаг, и объявить банкротов банкротами.

Вот что анализировала "Экономическая правда".

адекватность капитала

Для стабильной работы банка необходимо иметь в изобилии две вещи: капитал и ликвидность. Для определения достаточности капитала является норматив регулятивного капитала "Н2".

Уровень адекватности регулятивного капитала должен быть не менее 10%, иначе НБУ имеет полное право ввести временную администрацию в банк. Примитивно говоря, на каждые 9 грн депозитов населения банк должен иметь 1 грн собственных денег. Тогда его капитал является адекватным по размеру взятых на себя рисков.

В реальности, расчет норматива ведется по очень сложной формуле. Главным элементом этой формулы является "регулятивный капитал", для расчета которого надо знать подробные показатели баланса банка.

Как правило, банки не публикуют информацию о регулятивный капитал, однако делятся ею между собой. Нам удалось получить подробную информацию об этом показателе.

Среди крупнейших украинских банков есть несколько банков, в которых норматив Н2 находится на уровне, близком к минимуму.

Очень важно, чтобы он все же был ощутимо выше, чем минимальные 10%, ведь такие события, как девальвация гривны и ухудшение качества кредитного портфеля приводят к убыткам, и резко уменьшают регулятивный капитал. Особенно тревожным для украинских банков является именно девальвация гривны.

Благодаря постановлению НБУ №109 от 2009 , Многие банки оказались в так называемой "короткой валютной позиции". Это означает, что они продали валюты больше, чем было - за бухгалтериюе, такое возможно. Иными словами, у банков валюты меньше, чем они должны вкладчикам. И если клиенты придут забрать свои доллары, эти доллары надо будет быстро где-то купить.

Данная отрицательная разница достигает до 7 млрд долл по всей банковской системе. То есть, при девальвации гривны на 10% банки должны будут потратить на 10% больше гривны, чтобы купить ту же сумму долларов. Следовательно, они получают мгновенный убыток в 700 млн грн.

А отдельный круг банков, в которых норматив адекватности капитала находится на низком уровне, потребуют немедленного вливания капитала, чтобы выжить после полученных убытков.

Например, девальвацию гривны до 9,5 грн. за доллар, вероятно, не переживут без нарушения упомянутого норматива следующие банки: "Финансы и Кредит", "ВиЭйБи", "Приватбанк" и "ВТБ Банк Украина". На мгновенную поддержку акционеров может рассчитывать разве что последний из них. Остальным придется делать что-то большое.

ликвидность

Однако капитал - не такая серьезная проблема, по сравнению с недостатком ликвидности. Так банки зовут остаток свободных средств, которые можно или вложить, или направить на платежи, либо вернуть вкладчикам.

Не секрет, что норматив регулятивного капитала банки уже давно научились "подкручивать" благодаря креативному бухучета. А вот если возникнет дефицит гривны, то надежда только на НБУ. Потому что когда денег нет, они не появятся лишь благодаря записи в балансе.

Именно возложение на рефинансирование НБУ и погубило "Таврика" (если отодвинуть политическую составляющую). как только центробанк решил, что коммерческом банке необходимо вернуть кредит Банк стал неплатежеспособным.

Банки, в которых меньше собственного капитала и больше всего долгов по рефинансированию перед НБУ, являются первыми кандидатами на введение временной администрации.

Важна также личность владельца. Очевидно, что если владельцем банка является резидент Украины, у которого к тому же нейтральная или оппозиционная политическая позиция, вести диалог с органами власти ему будет труднее. Еще хуже, если у владельца банка есть привлекательные активы в нефинансовой сфере.

Исходя из вышесказанного, наиболее угрожающе выглядит позиция банка "Финансы и Кредит", владельцем которого является Константин Жеваго. Показатель адекватности капитала банка (10,4%) приближается к установленному НБУ минимума в 10%. Банк также получил большой объем рефинансирования (более 5 млрд грн).

Кроме того, Жеваго не может похвастаться сильной политической поддержкой в ​​действующей власти. Ранее один из крупнейших спонсоров БЮТ, став народным депутатом, так и не присоединился к Партии регионов. Активами империи Жеваго уже давно интересуются другие финансово-промышленные группы.

От "доброй воли" НБУ зависит "Имэксбанк". "Имекс" был в предыдущем перечне на рекапитализацию в 2008 году. Сейчас он, похоже, достаточно капитала, однако почти 3 млрд грн рефинансирования делают банк чрезвычайно уязвимым. Положительным является то, что в "Имекс", по крайней мере, есть достаточный уровень собственного капитала.

В несколько лучшем состоянии "Брокбизнесбанк". Этот банк, не первый взгляд, очень хороший показатель адекватности капитала (18,1%). Однако если верить официальной отчетности, то в "Брокбизнес" едва не лучший по качеству кредитный портфель.

Резервы под выданные кредиты физическим лицам составляют всего лишь 6% от кредитного портфеля, а юридическим - всего 4%. Для банков, которые более адекватно признали убытки по выданным кредитам, списание составляют около 30% для кредитов физическим лицам, и по крайней мере 10% для юридических. Наиболее вероятно, реальный объем регулятивного капитала банка значительно меньше, и близкий к минимальному значению в 10%.

Однако один из владельцев банка Сергей Буряк стал народным депутатом от Партии регионов. Кроме того, близким к владельцу банка есть другой очень влиятельный "регионал" Виталий Хомутынник. Это потенциально повышает шансы банка на получение помощи НБУ. В случае необходимости.

Лидер по объему полученного рефинансирования "Надра Банк" (более 9 млрд грн) тоже держит объем регулятивного капитала на уровне близком к минимальному. Однако сильная политический вес его нынешнего владельца - Дмитрия Фирташа - добавляет банка надежности.

Банки Олега Бахматюка "ВиЭйБи" и "Финансовая Инициатива" имеют две различные, но очень острые проблемы с капиталом и ликвидностью. Бахматюк в прошлом поддерживал БЮТ, в 2012 не баллотировался в народные депутаты.

В 2008/09 "Финансовая Инициатива" были проблемы с расчетами с другими банками по межбанковским кредитам. "ВиЭйБи" банк перешел Бахматюку через сложный конфликт акционеров. Эти факторы ставят банки Бахматюка в вероятные кандидаты на финансовые проблемы, в случае ухудшения ситуации на финансовом рынке Украины. Хотя, с другой стороны, Бахматюк всегда демонстрировал способность удачно решать, казалось бы, безнадежные проблемы. Есть сильные признаки того, что ему удалось наладить слишком хорошие контакты с действующей властью.

"Дельта банк" Николая Лагуна находится в процессе покупки Кредитпромбанка . Несмотря на относительно приемлемый размер капитала, "Дельта Банк" ведет себя довольно рискованно.

"Дельта Банк" ранее уже успел приобрести активы Укрпромбанка, и с ними получил более 3 млрд грн рефинансирования. До сих 3 млрд грн добавились также дополнительные кредиты от НБУ, связанные с операциями с ОВГЗ для "Нафтогаза".

Очевидно, Николай Лагун хорошие отношения с государственными учреждениями. Но, кроме бизнеса с госкомпаниями, Лагун построил очень успешный и прибыльный бизнес потребительского кредитования. Кроме этого, "Дельта Банк" является одним из лидеров по объемам валютной ликвидности и значительным инвестициям в ОВГЗ. В случае необходимости, может легко привлечь гривневые ресурсы у других банков в обмен на валюту и облигации правительства.

Позиция Приватбанка выглядит несколько слабой спустя почти маржинальный показатель адекватности капитала. Кроме этого, в «Привата» более 4 млрд грн рефинансирования от НБУ.

Однако, ПриватБанк располагает более 1 млрд долл валютной ликвидности, что является наибольшим показателем среди украинских банков. Также банк стабильно прибыльным, и таким образом имеет возможность постоянно увеличивать свой капитал за счет полученной прибыли.

Кроме того, ПриватБанк является крупнейшими в Украине, и ему не позволят обанкротиться - иначе возникнет уже политический кризис. Это самая гарантия светлого будущего банка.

С 2008 года список самых уязвимых украинских банков остается почти неизменным. Слабое среди крупнейших банков выглядят "Брокбизнес", "ВиЭйБи", "Имэксбанк", "Надра Банк", "Финансы и Кредит" и "Финансовая Инициатива". Большинство других банков, несмотря на свои долги по рефинансированию или низкий уровень капитала, вполне могут рассчитывать на поддержку своих материнских банков или на свой большой портфель с ОВГЗ и валютных депозитов в западных банках.

Итак, ситуация не является острой, однако проблемы остаются.

© 2005-2014, Экономическая правда. Использование материалов сайта возможно лишь при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на "Экономическую правду".